Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Heute gab es einen Kursrutsch bei Micron. Einen wirklichen Grund habe ich jedoch für den Rutsch um 5% nicht gefunden.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum
10.08.2021
Underlying
MU
Kurs
76,20$
Strike
74,00$ (3,2% drop)
Verfallsdatum
13.08.2021
Tage im Trade
4 Tage
Prämie
0,34$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt
102$
Prämie annualisiert
41,9% bei 22.200$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
51,9%
IVR
28
Delta
-0,21
25.08.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
25.08.2021
Underlying
MU
Kurs
72,70$
Neuer Strike des Naked Calls
74,5$ (2,5% rise)
Verfallsdatum
25.08.2021 (10 Tage)
Prämie
0,2$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
60$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
32,9%
Prämie insgesamt jetzt
162$
IVX
?
IVR
?
Delta
0,24
27.08.2021: Verkauf eines Covered Calls
IV ist ziemlich zusammengebrochen. Der 76$ Strike hat schon nicht mehr die benötigte annualisierte Rendite von 30% gebracht, daher hohes Delta gewählt.
Datum
27.08.2021
Underlying
MU
Kurs
74,00$
Neuer Strike des Naked Calls
75,00$ (1,4% rise)
Verfallsdatum
03.09.2021 (8 Tage)
Prämie
0,73$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
219$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
45%
Prämie insgesamt jetzt
381$
IVX
31,3%
IVR
16
Delta
0,37
30.08.2021: Call zurückgekauft
Datum
30.08.2021
Underlying
MU
Kurs
73,25$
Gezahlte Prämie
0,34$
Anzahl Optionen
3
Prämie gezahlt für den Kauf
102$
Prämie insgesamt jetzt
279$
31.08.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
27.08.2021
Underlying
MU
Kurs
74,30$
Neuer Strike des Naked Calls
75,00$ (0,9% rise)
Verfallsdatum
03.09.2021 (4 Tage)
Prämie
0,65$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
195$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
80,2%
Prämie insgesamt jetzt
474$
IVX
37,6%
IVR
16
Delta
0,37
09.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Nach dem Verfall war Labor Day und drei Down-Days in Folge :-(.
Datum
09.09.2021
Underlying
MU
Kurs
72,90$
Neuer Strike des Naked Calls
74,50$ (0,9% rise)
Verfallsdatum
17.09.2021 (9 Tage)
Prämie
0,60$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
180$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
32,9%
Prämie insgesamt jetzt
654$
IVX
34,7%
IVR
24
Delta
0,30
20.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
20.09.2021
Underlying
MU
Kurs
73,70$
Neuer Strike des Naked Calls
77$ (4,5% rise)
Verfallsdatum
01.10.2021 (10 Tage)
Prämie
1,00$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
300$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
49,3%
Prämie insgesamt jetzt
954$
IVX
34,7%
IVR
24
Delta
0,30
04.11.2021: Verkauf eines Covered Calls
Hat ganz schön lange gedauert, bis ich wieder Prämie verkaufen konnte.
Datum
04.11.2021
Underlying
MU
Kurs
72,00$
Neuer Strike des Naked Calls
77$ (4,5% rise)
Verfallsdatum
12.11.2021 (9 Tage)
Prämie
0,63$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
189$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
34,5%
Prämie insgesamt jetzt
1.137$
IVX
34,6%
IVR
18%
Delta
0,29
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Für 6$ ungefähr an Zeitwert zurückgekauft. Ob ich jetzt 5$ für die Assignment Gebühr zahle oder 6$ Zeitwert macht keinen Unterschied. Dafür steht mir das Kapital heute schon wieder zur Verfügung.
