Trade: IWM Income Strangle 2022 – Update 01.12.2022

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein IWM-Income Strangle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangle

Beim Call bin ich etwas zu hoch ins Delta gerutscht. Leider erst beim Dokumentieren und nach dem Close aufgefallen.

Datum10.08.2022
UnderlyingIWM
Kurs194$
Strike179$
Verfallsdatum16.09.2022
Tage im Trade38 Tage
Prämie2,52$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt252$
Prämie annualisiert80,7% bei 3.000$ Kapitalbindung
IVx?%
IVR?
Delta0,16 und -0,16

29.08.2022: Call gerollt

Datum29.08.2022
UnderlyingIWM
Kurs186,50$
Neuer Strike203$
Verfallsdatum30.09.2022
Tage im Trade33 Tage
Prämie0,87$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf87$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 339$
IVX?%
IVR?
Delta?

01.09.2022: Call gerollt

Datum01.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs180$
Neuer Strike193$
Verfallsdatum30.09.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie0,80$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf80$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 419$
IVX?%
IVR?
Delta0,16

12.09.2022: Put gerollt

Datum12.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs188$
Neuer Strike174$
Verfallsdatum12.10.2022
Tage im Trade31 Tage
Prämie1,33$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf133$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 552$
IVX30%
IVR29
Delta0,16

16.09.2022: Call geschlossen

Die Close Order hat kurz vor Börsenschluss zugeschlagen. Ich saß nicht mehr am Rechner und muss jetzt auf Montag warten mit dem Verkauf. Immerhin kam der IWM wohl noch 2$ zurück danach. Vielleicht habe ich Glück und es kommt mal wieder ein Up-Day am Montag.

Datum16.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs177$
Prämie gezahlt0,19$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Kauf19$
Prämie insgesamt jetzt 533$

19.09.2022: Call neu eröffnet

Datum19.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs179,70$
Neuer Strike194$
Verfallsdatum19.10.2022
Tage im Trade31 Tage
Prämie1,04$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf104$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 637$
IVX31%
IVR56
Delta0,15

22.09.2022: Call gerollt

Datum22.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs173$
Neuer Strike188$
Verfallsdatum21.10.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie0,64$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf64$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 701$
IVX33%
IVR61,4?
Delta0,15

22.09.2022 Call zurück gekauft

Leider einen Fehltrade gemacht beim einstellen der Closing Order. Habe mich wohl vertippt und das Limit falsch gesetzt. Immerhin knapp 23$ nochmal aus der Call Seite gezogen 🙂

Datum22.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs171$
Prämie gezahlt-0,74$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Kauf-74$
Prämie insgesamt jetzt 627$

28.09.2022: Call verkauft

Der Kurs kam am Montag ordentlich unter die Räder und hat ein Gap nach unten eröffnet. Die letzten Tage hat sich nix getan und daher habe ich den heutigen Up-Day mit 3,5% bzw. 5$ genutzt um den Call wieder zu verkaufen. Hätte ich früher verkauft wäre ich mit dem 180$ Strike für den Delta 16 schon fast am Put dran gewesen. Das wollte ich nicht.

Datum28.09.2022
UnderlyingIWM
Kurs170$
Neuer Strike185$
Verfallsdatum21.10.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie1,10$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf110$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 737$
IVX36%
IVR75
Delta0,16

04.10.2022: Put gerollt

Der Kurs kam heute gut 4% zurück, und ist dann zum Put Strik zurück gelaufen. Ich habe mich dazu entschlossen, den Put nach unten zu rollen für einen Debit, auch wenn nur noch 9 Tage bis zum Verfall sind. So habe ich zur Put Seite wieder mehr Spielraum und muss die nächsen Tage nicht zittern.

Datum04.10.2022
UnderlyingIWM
Kurs174$
Neuer Strike158$
Verfallsdatum04.11.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie-1,64$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf-164$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 573$
IVX34%
IVR67
Delta0,16

13.10.2022: Call gerollt

CPI Daten kamen heute raus. Der Wert hat nach unten mit einem Gap eröffnet.

Datum13.10.2022
UnderlyingIWM
Kurs174$
Neuer Strike164,80$
Verfallsdatum11.11.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie0,94$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf94$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 667$
IVX38,6%
IVR78%
Delta0,16

25.10.2022: Put gerollt

Datum25.10.2022
UnderlyingIWM
Kurs177,50$
Neuer Strike160$
Verfallsdatum23.11.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie1,37$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf137$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 804$
IVX?%
IVR?%
Delta0,16

26.10.2022: Put gerollt

Touch der Call Seite

Datum26.10.2022
UnderlyingIWM
Kurs177,50$
Neuer Strike160$
Verfallsdatum23.11.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie1,37$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf137$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 804$
IVX?%
IVR?%
Delta0,16

10.11.2022: Put zurückgekauft

IWM startet um 10 Punkte durch. Eigentlich wollte ich den Call verfallen lassen. Er war gut aus dem Geld doch dann kamen die neuen Inflationsdaten und Boom. Morgen entscheide ich was ich mache mit dem Call.

Datum10.11.2022
UnderlyingIWM
Kurs185$
Prämie gezahlt0,21$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt gezahlt21$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 783$

10.11.2022: Call verkauft

Auch wenn mein bestehender Call im Geld ist, verwende ich dem Mega Kurssprung um einen Call zu verkaufen.

Datum10.11.2022
UnderlyingIWM
Kurs185$
Neuer Strike198$
Verfallsdatum09.12.2022
Tage im Trade30 Tage
Prämie1,16$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf116$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 899$
IVX?%
IVR?%
Delta0,16

11.11.2022: Call gerollt

So ein Mega Up Day wird häufig genutz um Gewinne einzukassieren, daher gehe ich kurzfristig von einem rücklaufenden Preis aus und Rolle den Call für kleinen Debit im Geld nach oben.

Datum11.11.2022
UnderlyingIWM
Kurs186$
Neuer Strike183$
Verfallsdatum23.11.2022
Tage im Trade13 Tage
Prämie-0,10$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf-10$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 889$
IVX?%
IVR?%
Delta0,65

14.11.2022: Put erneut verkauft

Ich verkaufe den Put bei einer ersten guten Gegenbewegung um das Short Delta aus den zwei Calls zu reduzieren.

Datum14.11.2022
UnderlyingIWM
Kurs184,90$
Neuer Strike171$
Verfallsdatum14.12.2022
Tage im Trade31 Tage
Prämie1,54$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf154$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 1.043$
IVX?%
IVR?%
Delta0,16

17.11.2022: Call zurückgekauft

Der ITM Call ist wieder aus dem Geld, daher kaufe ich den Call für einen Verlust zurück. Nach der Verteidigung ergibt sich für den ursprünglich verkauften und nun verteidigten 181 Call ein Verlust von 67$. Hätte ich nicht verteidigt, wäre der Verlust bei über 500$ gewesen. Puh! 🙂

Datum17.11.2022
UnderlyingIWM
Kurs180$
Prämie gezahlt1,62$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt gezahlt162$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 881$

21.11.2022: Put rauf gerollt

Der verkaufte Put konnte ich 14 Tage vor Expiration schließen mit 85% bei 188.00$. Den Put konnte ich bei 165,50$ wieder erneut verkaufen. Da der Vix gefallen ist, gibt es nicht mehr so viel Prämie.

Datum01.12.2022
UnderlyingIWM
Kurs185,50$
Neuer Strike174$
Verfallsdatum30.12.2022
Tage im Trade33 Tage
Prämie1,14$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf114$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 996$
IVX24%
IVR8%
Delta0,17

Beendigung des Trades: Am Jahresende

Datum
Tage im TradeTage
Gezahlte Prämie $
Gezahlte Prämie insgesamt$
Gezahlte Gebühren insgesamt2$
Optionsgewinn$
Kursgewinn0$
Ergebnis des Trades$
Ergebnis annualisiert%

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