Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
| Datum | 04.01.2022 |
| Underlying | KWEB |
| Kurs | 34,70$ |
| Strike | 29,42$ (16,7% drop) und 40,42$ (14,6% rise) Die Strikes sind krumm aufgrund einer Dividende. |
| Verfallsdatum | 18.02.2022 |
| Tage im Trade | 46 Tage |
| Prämie | 1,34$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 134$ |
| Prämie annualisiert | 44,3% bei 2.400$ Kapitalbindung |
| IVx | 53% |
| IVR | 58% |
| Delta | -0,16 und 0,22 |
11.01.2022: Short Put gerollt
China Wärte laufen die Tage ganz gut. Call kommt unter Druck.
| Datum | 12.01.2022 |
| Underlying | KWEB |
| Kurs | 39$ |
| Strikes | 34,42$ und 40,42$ |
| Verfallsdatum | 18.02.2022 |
| Prämie | 0,56$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 56$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 190$ |
26.01.2022: Strangle in der Zeit gerollt
| Datum | 26.01.2021 |
| Underlying | KWEB |
| Kurs | 35,30$ |
| Neue Strikes | 35$ und 41$ |
| Verfallsdatum | 18.03.2021 |
| Prämie | 1,43$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 143$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 333$ |
| IVX | 57% |
| IVR | 76% |
| Delta | -0,47 und 0,23 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
50% der ursprünglichen Prämie verdient. Profit Taker hat gezogen.
| Datum | 08.02.2022 |
| Tage im Trade | 36 Tage |
| Gezahlte Prämie | 2,64$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 264$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 5$ |
| Optionsgewinn | 69$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 64$ |
| Ergebnis annualisiert | 27% |
Hallo Michael,
nochmal zum Thema “Short Strangle” hier beim KWEB.
Hatte diesen China ETF auch seit 1 Woche als Strangle ähnlich deinen Strikes laufen
Für uns “leider” haben die China Aktien einen sehr starken Bounce hingelegt und werden mMn noch weiter steigen ( allein JD.com heute ~10%) .
Das sie stark werden dieses jahr hatte ich mir gedacht, aber so einen schnellen Run nicht. Ich schätze hier wird die Call Seite 40,4 auch schnell getestet innerhalb der nächsten 10 Tage.
Ja, die Put Seite ist gerade ein Kandidat für eine Verteidigung. Sind nicht mehr viele Dollar drin und der Call Skew hat zugenommen. Ich glaube ich werde heute oder morgen den Put adjustieren um wieder etwas mehr positives Delta in die Position zu bringen. Eigentlich möchte ich Strangles wirklich nur dann anpassen, wenn sich auch wirklich getestet werden mit dem Break Even. In letzter Zeit adjustiere ich aber teils früher. Das hat mir bei Boeing aber zum Beispiel das Genick gebrochen. Call heruntergezogen, kam sofort unter Druck und der Trade hatte noch extrem viel Laufzeit. Muss ich mir heute mal genau anschauen und dann entscheiden was ich hier mache. KWEB war gestern der einzige Wert bei dem ich ordentlich ins Minus gewandert bin. Beim ARKK Trade gingen gestern über 100$ aus der Put Seite raus. Die Call Seite hat lediglich 4$ verloren.
Gestern ging ganz ordentlich die Vola raus. Ich hatte versucht einen Strangle in SQ aufzusetzen aber trotz mehrfacher Limit Anpassung kam es nicht zur Ausführung. Am Ende war ich fast 30$ unterhalb meiner ersten Limit Order. Dann war und der Trade irgendwie vorbei.