Trade: ARKK Innovations ETF 28.12.2021 – Geschlossen – Loss – 11.05.2022

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles

Datum28.12.2021
UnderlyingARKK
Kurs96$
Strike80$ (16,7% drop) -110$ (14,6% rise)
Verfallsdatum18.02.2022
Tage im Trade53 Tage
Prämie3,05$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt305$
Prämie annualisiert58,3% bei 3.600$ Kapitalbindung
IVx47%
IVR35%
Delta-0,17 und 0,20

04.01.2021: Call gerollt

Erneut ein Down Day mit -5%. Ich habe mich entschlossen den Call an den Kurs heran zu rollen und auf der Call Seite mehr negatives Delta zu bekommen. Leider den schlechtesten Moment erwischt, da danach eine Gegenbewegung kam.

Datum04.01.2021
UnderlyingARKK
Kurs90,50$
Neue Strikes104$ und 80$
Verfallsdatum18.02.2021
Prämie0,51$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf51$
Prämie insgesamt jetzt 356$
IVX47,9%
IVR37%
Delta-0,20 und 0,19

10.01.2021: Call gerollt

Erneut ein Down Day mit Druck und kurz vor dem Put Strike

Datum10.01.2021
UnderlyingARKK
Kurs83$
Neue Strikes96,22$ und 79,22$
Verfallsdatum18.02.2021
Prämie0,75$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf75$
Prämie insgesamt jetzt 431$
IVX54,5%
IVR42,6%
Delta-0,23 und 0,26

13.01.2022: Short Call zurückgekauft

Wie bei Chewy habe ich auch hier den Call erstmal geschlossen. Ich habe mal spaßeshalb die Fibonacci Retracements für den letzten Down-Trend eingezeichnet. Das ist ja mal wieder Top. Da kann man ja nur auf eine Gegenbewegung setzen. Ansonsten wäre das perfekte Bild ja zerstört 😀

Datum13.01.2022
UnderlyingARKK
Kurs80,20$
Strikes80$ Put
Verfallsdatum18.02.2022
Prämie-0,66$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf-66$
Prämie insgesamt jetzt 365$
Delta0,44

20.01.2022: Erneuter Verkauf des Calls

Der Down Move setzt sich fort. Ich bin gezwungen den Call erneut zu verkaufen, diesmal in Stärke.

Datum20.01.2022
UnderlyingARKK
Kurs77$
Neue Strikes79,22$ und 85,22$
Verfallsdatum18.02.2021
Prämie2,03$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf203$
Prämie insgesamt jetzt 568$
IVX77,3%
IVR42,6%
Delta? und ?

24.01.2022: Call nach unten gerollt

Muss in Schwäche rollen.

Datum24.01.2022
UnderlyingARKK
Kurs69$
Neue Strikes79,22$ und 77$
Verfallsdatum18.02.2022
Prämie1,22$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf203$
Prämie insgesamt jetzt 690$
IVX77,3%
IVR101%
Delta-76 und 26

26.01.2022: Strangle in der Zeit gerollt

Datum26.01.2022
UnderlyingARKK
Kurs73$
Neue Strikes79$ und 77$
Verfallsdatum18.03.2022
Prämie2,10$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf210$
Prämie insgesamt jetzt 900$
IVX66,5%
IVR83%
Delta-0,59 und 0,45

28.01.2022: Call nach unten gerollt

Muss in Schwäche rollen. Ich habe es nah herangerollt wie möglich ohne in der Zeit zu rollen und mit einem mini Profit Fenster bei Verfall zwischen den Strikes oder knapp darüber oder darunter. Jetzt muss die Zeit es richten.

Datum28.01.2022
UnderlyingARKK
Kurs64,50$
Neue Strikes79,22$ und 69,22$
Verfallsdatum18.03.2022
Prämie2,18$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf218$
Prämie insgesamt jetzt 1.118$
IVX77,3%
IVR101%
Delta-76 und 26

Wenn das mal nicht der schlechteste Zeitpunkt zum rollen gewesen ist. Ich beiß mir gerade in den Hintern

23.02.2022: Call nach unten und den Strangle in der Zeit gerollt

Muss in Schwäche rollen. Ich habe es nah herangerollt wie möglich mit einem mini Profit Fenster bei Verfall zwischen den Strikes.

Datum28.01.2021
UnderlyingARKK
Kurs61,50$
Neue Strikes79$ und 65$
Verfallsdatum14.04.2022
Prämie3,28$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf328$
Prämie insgesamt jetzt 1.446$
IVX70,6%
IVR83%
Delta-83 und 45

16.03.2022: Call und Put in den Straddle gerollt und den Strangle in der Zeit gerollt

Heute ging der Wert 8% nach oben (Tiefpunkt war bei 51$), daher Rolle ich den Call und Put in Stärke in den Straddle. So bekomme ich wesentlich mehr Zeitwert und die Position wieder etwas Delta neutraler. Damit konnte ich 14,78$ an innerem Wert des Puts schließen.

Datum16.03.2022
UnderlyingARKK
Kurs59,20$
Neue Strikes64,22$ und 64,22$
Verfallsdatum20.05.2022
Prämie-9,75$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf-975$
Prämie insgesamt jetzt 471$
IVX67%
IVR78%
Delta0,41 und -0,58

Nachtrag 28.05.2022

Ich habe versucht das Ding irgendwie zu retten. Der Kurs ist aber weiter in den Keller gerauscht. Leider bin ich partiell überhaupt nicht mehr zum managen des Trades gekommen aufgrund von fehlender Zeit durch Umzug, COVID Erkrankung. Daher musste ich den Trade als 3 X Looser beenden. Wer die Aktionen nachvollziehen möchte, hier ein Screenshot der weiteren Aktivitäten:

Beendigung des Trades: Zurückgekauft

Unabhängig davon, dass der Trade ein Looser war, ist es doch beachtlich wie viel man über Prämieneinnahmen retten kann. Als ich den Trade geschlossen habe, war ARKK bei knapp 39$ und damit fast 40$ unter meinem ursprünglichen Strike. Dennoch ist der Verlust nicht mal die Hälfte vom inneren Wert.

Datum11.05.2022
Tage im Trade135 Tage
Gezahlte Prämie 18,56$ um Put und Call zu schließen
Gezahlte Prämie insgesamt1.856$
Gezahlte Gebühren insgesamt24$
Optionsgewinn-1.660$
Kursgewinn0$
Ergebnis des Trades-1.684$
Ergebnis annualisiert%

4 Kommentare zu „Trade: ARKK Innovations ETF 28.12.2021 – Geschlossen – Loss – 11.05.2022“

  1. super! aber auch riskant. ich denke schon seit Wochen über diesen Strangle nach, aber habe mich noch nicht getraut. die Pämie ist verlockend. ist ja eigentlich breit gestreut, aber Tech / Growth läuft ja aktuell schlecht. Wünsche dir weiter viel Glück und Rendite mit diesem SSG! VG Michael

    1. Michael Ernst

      Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe lange überlegt ob ich den Put zum Strangle schreibe. Ich habe aktuell keine reine Short Call Strategie und wenn ich meine bisherigen Trades auswerte, waren die Strangles extrem erfolgreich im Vergleich zu einem einzelnen Short Put. ARKK ist kein Wert mehr, den ich mir andienen lassen möchte. Daher kommen aktuell auch Wheel-Trades auf ARKK bzw. alle Werte von Catie Woods dafür für mich nicht mehr in Frage. Aktuell hat der Wert fast 30% ohne Gegenbewegung nachgegeben. Daher rechne ich über kurz oder lang mit einer Gegenbewegung. Die IV passt ebenfalls um beim Rollen genug Prämie schreiben zu können.

  2. Hier hat es auch geknallt. Freitag auf 71,50 runter. Heftig. Langsam müsste mal eine Gegenbewegung kommen. Mal sehen was Powell am Mittwoch erzählt. Er müsste eigentlich mal die Märkte beruhigen.

    1. Michael Ernst

      Aktuell ist Ausverkauf bei Groth. Value zieht es jetzt auch mit. Nachdem jetzt der 200SMA im S&P500 gebrochen wurde, wie mit einem heißen Messer durch die Butter, rechne ich mit weiterem Abverkauf.

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