Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum
04.01.2021
Underlying
XBI
Kurs
111,75$
Strike
108$ (3% drop)
Verfallsdatum
07.03.2021
Tage im Trade
4 Tage
Prämie
0,52$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt
104$
Prämie annualisiert
43,9% bei 21.600$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
43,9%
IVR
44%
Delta
-0,23
04.04.2022 – Ratio Spread
Bisher konnte ich keinerlei Prämie auf der Call-Seite einnehmen. Daher habe ich mich entschlossen mit der halben Positionsgröße einen Ratio Spread zu eröffnen nach dem Stock Repair Strategie.
Datum
04.04.2022
Underlying
XBI
Kurs
95,50$
Strike
1 x 96$ Long Call – Wird durch die Short Calls fast bezahlt. 2 x 102$ Short Call
Verfallsdatum
20.05.2022
Tage im Trade
47 Tage
Prämie
-0,02$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt
-2$
Prämie annualisiert
irrelevant
IVx am Verfallsdatum
38%
IVR
40
Delta
0,51 und 0,36
03.05.2022 – Verkauf eines Cash Secured Puts
Verkaufe eine Rettungsmission.
Datum
03.05.2022
Underlying
XBI
Kurs
81$
Strike
73,00$
Verfallsdatum
06.05.2022
Tage im Trade
4 Tage
Prämie
0,82$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
82$
Prämie annualisiert
102,5% bei 7.300$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
-0,14
06.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission
Die Prämien explodieren und der Wert rauscht in den Keller. Einen wirklichen Grund außer der allgemeinen Marktlage sehe ich bisher nicht. Rollen steht zwar nicht im Programm für Rettungsmissionen aber ich hätte bei Andienung auch den 73$ Call verkauft. Die aktuelle Marktlage ist sehr mies.
Datum
03.05.2022
Underlying
XBI
Kurs
71,5$
Strike
73,00$
Verfallsdatum
13.05.2022
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
1,71$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
171$
Prämie annualisiert
106,9% bei 7.300$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
-0,55
13.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission
Ich nutzte den heutigen Up-Tag um die Rettungsmission noch einmal zu rollen. Zwischenzeitlich war der Wert bei 62$. Ich sehe keinen Grund die Prämie nicht mitzunehmen. Säuft es weiter ab, werde ich andienen lassen um die Kostenbasis zu drücken.
Datum
13.05.2022
Underlying
XBI
Kurs
68,5$
Strike
73,00$
Verfallsdatum
13.05.2022
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
0,95$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
95$
Prämie annualisiert
59,4% bei 7.300$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
-0,65
19.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission
Noch säuft es nicht ab aber ich rolle den Strike etwas nach unten. Werde ich angedient, senke ich immerhin die Kostenbasis um 150$.
Datum
19.05.2022
Underlying
XBI
Kurs
70$
Strike
71,50$
Verfallsdatum
27.05.2022
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
-0,02$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
-2$
Prämie annualisiert
negativ aber Kostenbasis gesenkt bei jetzt nur noch 7.150$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
26.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission
Noch säuft es nicht ab aber ich rolle den Strike noch weiter nach unten. Werde ich angedient, senke ich immerhin die Kostenbasis um weitere 100$. Diesmal gab es sogar noch einen Credit für.
Datum
26.05.2022
Underlying
XBI
Kurs
70$
Strike
70,50$
Verfallsdatum
03.06.2022
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
0,15$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
15$
Prämie annualisiert
leicht positiv aber Kostenbasis gesenkt bei jetzt nur noch 7.050$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
01.06.2022 – Ich rolle die Rettungsmission
Datum
01.06.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
69$
Verfallsdatum
03.06.2022
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
0,07$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
15$
Prämie annualisiert
leicht positiv aber Kostenbasis gesenkt bei jetzt nur noch 6.900$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
02.06.2022 – Ich beende die Rettungsmission
Eigentlich steht das Rettungsmission beenden nicht in meinem Tradingplan. Aktuell halte ich den Markt aber so volatil, dass ich mir in diesem Bärenmarkt noch weit tiefere Kurse vorstellen kann. Daher probiere ich tiefer rein zu kommen.
Datum
01.06.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
69$
Verfallsdatum
03.06.2022
Prämie
-2,22$
Prämie insgesamt
-222$
06.06.2022 – Ich starte die Rettungsmission erneut
Datum
06.06.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
64$
Verfallsdatum
10.06.2022
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
0,31$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
31$
Prämie annualisiert
38,7% bei 6.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
07.06.2022 – Ich beende die Rettungsmission
Datum
07.06.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
64$
Prämie
-0,05$
Prämie insgesamt
-5$
14.06.2022 – Ich starte die Rettungsmission erneut
Ziel ist dieses mal tatsächlich die Andienung oder eine möglichst hohe Prämie.
Datum
14.06.2022
Underlying
XBI
Kurs
63$
Strike
61$
Verfallsdatum
17.06.2022
Tage im Trade
4 Tage
Prämie
1,02$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
102$
Prämie annualisiert
152,6% bei 6.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
06.07.2022 – Ich verkaufe einen länger laufenden Call
Einfach um etwas mehr Prämie in den Trade zu bekommen, verkaufe ich einen Call nach dem Kurssprung.
Datum
14.06.2022
Underlying
XBI
Kurs
82$
Strike
95$
Verfallsdatum
19.08.2022
Tage im Trade
45 Tage
Prämie
1,51$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
151$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
26.07.2022 – Ich verkaufe einen länger laufenden Strangle
Die Put Seite würde ich mir diesmal andienen lassen.
Datum
26.07.2022
Underlying
XBI
Kurs
81$
Strike
65$ und 95$
Verfallsdatum
16.09.2022
Tage im Trade
53 Tage
Prämie
2,40$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
240$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
29.07.2022 – Ich kaufe den ersten Call zurück
Damit ist nur ein Strangle offen.
Datum
29.07.2022
Underlying
XBI
Kurs
81$
Strike
95$
Prämie
-0,15$
Prämie insgesamt
-15$
04.08.2022 – Ich kaufe den Put zurück
Damit ist nur ein Strangle offen.
Datum
29.07.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
65$
Prämie
-0,26$
Prämie insgesamt
-26$
16.08.2022 – Ich verkaufe den Put erneut
Damit ist wieder ein Strangle offen.
Datum
16.08.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
82$ Put und 95$ Call sind jetzt die Strikes
Verfallsdatum
16.09.2022
Tage im Trade
? Tage
Prämie
1,22$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
122$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
16.08.2022 – Strangle wird gerollt
Datum
23.08.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
74$ Put und 101$ Call sind jetzt die Strikes
Verfallsdatum
21.10.2022
Tage im Trade
? Tage
Prämie
0,10$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
10$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
20.09.2022 – Ich kaufe den Strangle zurück
Die Call Seite hat fast die gesamte Prämie verloren. Ich schließe den Strangle da morgen FED Meeting ist und ich ein wenig Risiko reduzieren möchte.
Datum
20.09.2022
Underlying
XBI
Kurs
81,50?$
Strike
74$ und 101$
Prämie
-1,80$
Prämie insgesamt
-180$
Prämie insgesamt jetzt
851$
20.09.2022 – Ich verkaufe einen Strangle
Damit ist wieder ein Strangle offen.
Datum
20.09.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
68$ Put und 100$ Call sind jetzt die Strikes
Verfallsdatum
18.11.2022
Tage im Trade
? Tage
Prämie
2,35$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt
235$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?%
Delta
?
Prämie insgesamt jetzt
1,086$
18.10.2022 – Ich verkaufe zwei Calls
Damit ist ein Strangle und damit insgesamt 3 Calls offen.
Datum
18.10.2022
Underlying
XBI
Kurs
82,50$
Strike
98$ Call
Verfallsdatum
16.12.2022
Tage im Trade
61 Tage
Prämie
1,16$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt
232$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?%
Delta
0,16
Prämie insgesamt jetzt
1.318$
19.10.2022 – Ich rolle den Put nach unten und in der Zeit
Datum
19.10.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
64$ Put
Verfallsdatum
16.12.2022
Tage im Trade
59 Tage
Prämie
0,20$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
20$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?%
Delta
?
Prämie insgesamt jetzt
1.338$
09.11.2022 – Ich kaufe die zwei Calls zurück
Datum
21.10.2022
Underlying
XBI
Kurs
?
Strike
98$
Prämie
-0,16$
Prämie insgesamt
-32$
Prämie insgesamt jetzt
1.296$
10.11.2022 – Ich verkaufe einen Call in eine Rally
Datum
10.11.2022
Underlying
XBI
Kurs
?$
Strike
92$ Call
Verfallsdatum
16.12.2022
Tage im Trade
9 Tage
Prämie
0,85$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt
85$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?%
Delta
?
Prämie insgesamt jetzt
1.423$
10.11.2022 – Ich kaufe den Put zurück
Datum
21.10.2022
Underlying
XBI
Kurs
?
Strike
64$
Prämie
-0,33$
Prämie insgesamt
-33$
Prämie insgesamt jetzt
1.390$
17.11.2022 – Ich kaufe den Call zurück
50% im Profit. Damit habe ich keine Position mehr offen.
Datum
17.11.2022
Underlying
XBI
Kurs
?
Strike
92$
Prämie
-0,44$
Prämie insgesamt
-44$
Prämie insgesamt jetzt
1.346$
18.11.2022 – Ich verkaufe einen Strangle
Damit ist wieder ein Strangle offen.
Datum
18.11.2022
Underlying
XBI
Kurs
81,50$
Strike
68$ Put und 95$ Call
Verfallsdatum
20.01.2023
Tage im Trade
Tage
Prämie
2,39$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt
239$
Prämie annualisiert
?
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?%
Delta
?
Prämie insgesamt jetzt
1,585$
12.12.2022 – Ich kaufe den Strangle zurück
55% im Profit. Der Kurs steht praktisch am Preis bei dem ich es verkauft habe. Bevor morgen die neuen Daten kommen, schließe ich die Position. Damit habe ich aktuell kein Position mehr offen. Damit ist mein Break Even mittlerweile bei fast 101$.
