Trade: Biotech ETF 04.01.2021 – Halte das Underlying – Update 20.09.2022

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts

Datum04.01.2021
UnderlyingXBI
Kurs111,75$
Strike108$ (3% drop)
Verfallsdatum07.03.2021
Tage im Trade4 Tage
Prämie0,52$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt104$
Prämie annualisiert43,9% bei 21.600$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum43,9%
IVR44%
Delta-0,23

04.04.2022 – Ratio Spread

Bisher konnte ich keinerlei Prämie auf der Call-Seite einnehmen. Daher habe ich mich entschlossen mit der halben Positionsgröße einen Ratio Spread zu eröffnen nach dem Stock Repair Strategie.

Datum04.04.2022
UnderlyingXBI
Kurs95,50$
Strike1 x 96$ Long Call – Wird durch die Short Calls fast bezahlt.
2 x 102$ Short Call
Verfallsdatum20.05.2022
Tage im Trade47 Tage
Prämie-0,02$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt-2$
Prämie annualisiertirrelevant
IVx am Verfallsdatum38%
IVR40
Delta0,51 und 0,36

03.05.2022 – Verkauf eines Cash Secured Puts

Verkaufe eine Rettungsmission.

Datum03.05.2022
UnderlyingXBI
Kurs81$
Strike73,00$
Verfallsdatum06.05.2022
Tage im Trade4 Tage
Prämie0,82$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt82$
Prämie annualisiert102,5% bei 7.300$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta-0,14

06.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission

Die Prämien explodieren und der Wert rauscht in den Keller. Einen wirklichen Grund außer der allgemeinen Marktlage sehe ich bisher nicht. Rollen steht zwar nicht im Programm für Rettungsmissionen aber ich hätte bei Andienung auch den 73$ Call verkauft. Die aktuelle Marktlage ist sehr mies.

Datum03.05.2022
UnderlyingXBI
Kurs71,5$
Strike73,00$
Verfallsdatum13.05.2022
Tage im Trade8 Tage
Prämie1,71$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt171$
Prämie annualisiert106,9% bei 7.300$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta-0,55

13.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission

Ich nutzte den heutigen Up-Tag um die Rettungsmission noch einmal zu rollen. Zwischenzeitlich war der Wert bei 62$. Ich sehe keinen Grund die Prämie nicht mitzunehmen. Säuft es weiter ab, werde ich andienen lassen um die Kostenbasis zu drücken.

Datum13.05.2022
UnderlyingXBI
Kurs68,5$
Strike73,00$
Verfallsdatum13.05.2022
Tage im Trade8 Tage
Prämie0,95$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt95$
Prämie annualisiert59,4% bei 7.300$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta-0,65

19.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission

Noch säuft es nicht ab aber ich rolle den Strike etwas nach unten. Werde ich angedient, senke ich immerhin die Kostenbasis um 150$.

Datum19.05.2022
UnderlyingXBI
Kurs70$
Strike71,50$
Verfallsdatum27.05.2022
Tage im Trade8 Tage
Prämie-0,02$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt-2$
Prämie annualisiertnegativ aber Kostenbasis gesenkt bei jetzt nur noch 7.150$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

26.05.2022 – Ich rolle die Rettungsmission

Noch säuft es nicht ab aber ich rolle den Strike noch weiter nach unten. Werde ich angedient, senke ich immerhin die Kostenbasis um weitere 100$. Diesmal gab es sogar noch einen Credit für.

Datum26.05.2022
UnderlyingXBI
Kurs70$
Strike70,50$
Verfallsdatum03.06.2022
Tage im Trade8 Tage
Prämie0,15$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt15$
Prämie annualisiertleicht positiv aber Kostenbasis gesenkt bei jetzt nur noch 7.050$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

01.06.2022 – Ich rolle die Rettungsmission

Datum01.06.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike69$
Verfallsdatum03.06.2022
Tage im Trade8 Tage
Prämie0,07$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt15$
Prämie annualisiertleicht positiv aber Kostenbasis gesenkt bei jetzt nur noch 6.900$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

02.06.2022 – Ich beende die Rettungsmission

Eigentlich steht das Rettungsmission beenden nicht in meinem Tradingplan. Aktuell halte ich den Markt aber so volatil, dass ich mir in diesem Bärenmarkt noch weit tiefere Kurse vorstellen kann. Daher probiere ich tiefer rein zu kommen.

Datum01.06.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike69$
Verfallsdatum03.06.2022
Prämie-2,22$
Prämie insgesamt-222$

06.06.2022 – Ich starte die Rettungsmission erneut

Datum06.06.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike64$
Verfallsdatum10.06.2022
Tage im Trade8 Tage
Prämie0,31$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt31$
Prämie annualisiert38,7% bei 6.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

07.06.2022 – Ich beende die Rettungsmission

Datum07.06.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike64$
Prämie-0,05$
Prämie insgesamt-5$

14.06.2022 – Ich starte die Rettungsmission erneut

Ziel ist dieses mal tatsächlich die Andienung oder eine möglichst hohe Prämie.

Datum14.06.2022
UnderlyingXBI
Kurs63$
Strike61$
Verfallsdatum17.06.2022
Tage im Trade4 Tage
Prämie1,02$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt102$
Prämie annualisiert152,6% bei 6.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

06.07.2022 – Ich verkaufe einen länger laufenden Call

Einfach um etwas mehr Prämie in den Trade zu bekommen, verkaufe ich einen Call nach dem Kurssprung.

Datum14.06.2022
UnderlyingXBI
Kurs82$
Strike95$
Verfallsdatum19.08.2022
Tage im Trade45 Tage
Prämie1,51$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt151$
Prämie annualisiert?
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

26.07.2022 – Ich verkaufe einen länger laufenden Strangle

Die Put Seite würde ich mir diesmal andienen lassen.

Datum26.07.2022
UnderlyingXBI
Kurs81$
Strike65$ und 95$
Verfallsdatum16.09.2022
Tage im Trade53 Tage
Prämie2,40$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt240$
Prämie annualisiert?
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

29.07.2022 – Ich kaufe den ersten Call zurück

Damit ist nur ein Strangle offen.

Datum29.07.2022
UnderlyingXBI
Kurs81$
Strike95$
Prämie-0,15$
Prämie insgesamt-15$

04.08.2022 – Ich kaufe den Put zurück

Damit ist nur ein Strangle offen.

Datum29.07.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike65$
Prämie-0,26$
Prämie insgesamt-26$

16.08.2022 – Ich verkaufe den Put erneut

Damit ist wieder ein Strangle offen.

Datum16.08.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike82$ Put und 95$ Call sind jetzt die Strikes
Verfallsdatum16.09.2022
Tage im Trade? Tage
Prämie1,22$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt122$
Prämie annualisiert?
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

16.08.2022 – Strangle wird gerollt

Datum23.08.2022
UnderlyingXBI
Kurs?$
Strike74$ Put und 101$ Call sind jetzt die Strikes
Verfallsdatum21.10.2022
Tage im Trade? Tage
Prämie0,10$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt10$
Prämie annualisiert?
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

20.09.2022 – Ich kaufe den Strangle zurück

Die Call Seite hat fast die gesamte Prämie verloren. Ich schließe den Strangle da morgen FED Meeting ist und ich ein wenig Risiko reduzieren möchte.

Datum20.09.2022
UnderlyingXBI
Kurs81,50?$
Strike74$ und 101$
Prämie-1,80$
Prämie insgesamt-180$
Prämie insgesamt jetzt851$

Beendigung des Trades:

Datum
Tage im TradeTage
Gezahlte Prämie $
Gezahlte Prämie insgesamt$
Gezahlte Gebühren insgesamt$
Optionsgewinn$
Kursgewinn0$
Ergebnis des Trades$
Ergebnis annualisiert%

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.