Trade: Chewy Inc 31.08.2021 – Geschlossen – Loss – 13.12.2021

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles

80$ wäre wieder ein Preis an dem ich Wheels starten würde. Daher ist der 80er Delta höher als im Vergleich zur Call Seite.

Datum31.08.2021
UnderlyingCHWY
Kurs88,10$
Strike80$ (9,2% drop) 105$ (19,2% rise)
Verfallsdatum02.09.2021
Tage im Trade4 Tage
Prämie0,88$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt88$
Prämie annualisiert286,8% bei 2.800$ Kapitalbindung
IVx109,5%
IVR17,7%
Delta-0,13 und 0,07

03.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit und Call herunter gerollt

Datum03.09.2021
UnderlyingCHWY
Kurs77,60$
Neue Strikes80$ und 84$
Verfallsdatum17.09.2021 (15 Tage)
Prämie2,06$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf206$
Prämie insgesamt jetzt 294$
IVX43,4%
IVR0
Delta-0,65 und 0,17

08.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit und Call herunter gerollt

Call weiterhin noch als Strangle belassen. Sollte es weiter runter gehen, wird ein Straddle daraus. Allerdings schaut es vom Chart eher so aus, dass eine Gegenbewegung demnächst kommt.

Datum08.09.2021
UnderlyingCHWY
Kurs75,30$
Neue Strikes80$ und 83$
Verfallsdatum24.09.2021 (17 Tage)
Prämie0,92$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf92$
Prämie insgesamt jetzt 386$
IVX46,5%
IVR2
Delta-0,72 und 0,16

15.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit und Call hinauf gerollt

Der Straddle hätte nur knapp 50$ gebracht. Das ware es mir noch nicht wert in den Straddle zu gehen. Auf Monatsbasis gibt es aktuell nur Strikes mit 5$ Abstand.

Datum13.09.2021
UnderlyingCHWY
Kurs73,00$
Neue Strikes80$ und 85$
Verfallsdatum15.10.2021 (31 Tage)
Prämie1,47$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf147$
Prämie insgesamt jetzt 533$
IVX47,8%
IVR0
Delta-0,76 und 0,13

23.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit

Datum23.09.2021
UnderlyingCHWY
Kurs75,10$
Strikes80$ und 85$
Verfallsdatum19.11.2021 (58 Tage)
Prämie3,00$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf300$
Prämie insgesamt jetzt 833$
IVX47,8%
IVR0
Delta-0,76 und 0,13

24.09.2021: Strangle invertiert

Heute gab es einen erneuten Rücksetzer um 5% nachdem der Wert gestern schon ordentlich im Minus geschlossen hat. Damit hat er erneut den Break Even gebrochen. Ein Straddle hätte nicht genug gebracht, daher musste ich den Strangle invertieren. Damit muss ich mindestens 5$ intrinsischen Wert abgeben, sollte der Wert bei Verfall zwischen meinen Strikes liegen. Jetzt kann ich nur noch abwarten. Eine große Steuerungsmöglichkeit habe ich nicht mehr, außer dass ich die Invertierung erweitere. Das Delta konnte ich damit halbieren.

Datum24.09.2021
UnderlyingCHWY
Kurs70,10$
Strikes80$ Put und 75$ Call
Verfallsdatum19.11.2021 (57 Tage)
Prämie1,92$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf192$
Prämie insgesamt jetzt 1.025$
IVX46,4%
IVR5
Delta-0,77 und 0,37

25.10.2021: Strangle gerollt

Datum25.10.2021
UnderlyingCHWY
Kurs66,10$
Strikes80$ Put und 75$ Call
Verfallsdatum17.12.2021 (54 Tage)
Prämie2,30$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf230$
Prämie insgesamt jetzt 1.255$
IVX52,8%
IVR15
Delta-0,80 und 0,30

02.12.2021: Short Call zurückgekauft

Chewy ist erneut auf 63$ und 4% abgerutscht auf das letzte Tief. Am 09.12. sind erneut Earnings. Ich hoffe darauf, den Call vor den Earnings erneut verkaufen zu können wenn das Underlying noch eine Gegenbewegung gemacht hat hat.

Datum02.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs63,00$
Strikes80$ Put
Verfallsdatum17.12.2021
Prämie-1,38$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf-138$
Prämie insgesamt jetzt 1.117$

07.12.2021: Verkauf eines Short Calls und eines Strangles

Chewy ist erneut auf 61,5$ abgerutsch. Der erneute Verkauf hätte sich nur am Abend des Rückkaufs gelohnt. Seitdem ging es weiter bergab und heute hat es sich etwas erholt. Daher habe ich beschlossen den Trade mit etwas mehr Risiko aggressiver zu verteidigen. Daher habe ich einen Strangle verkauft wobei die Put Seite ein Preis wäre, wo ich bereit wäre nochmal 100 Stück zu nehmen um die Kostenbasis weiter zu senken. Sofern der 72$ Strike auf der Oberseite nicht gerissen wird, wäre ich mit dem 64$ Strike und den 17$ Prämie in etwa Break Even. Sollte es nach unten gehen, konnte ich nochmal viel Prämie mitnehmen.

Datum07.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs61,50$
Strikes50$ Put
64$ Call
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie5,80$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt für den Verkauf-580$
Prämie insgesamt jetzt 1.697$

08.12.2021: Short Call gerollt

Ich habe einen Rollvorgang für den 64$ Call Strike auf den 60$ Strike gemacht. Das ist eine sehr aggressive Verteidigung. Ich hoffe darauf, dass es etwas dropped, und dann Wertlos verfällt und dann hoffentlich wieder steigt.

Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs59$
Strikes50$ Put
60$ Call (diesen Strike habe ich gerollt)
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie1.52$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf152$
Prämie insgesamt jetzt 1.849$
IVX149%
IVR81%
Delta

09.12.2021: Put gerollt und short combo hinzugefügt

ich habe den 50$ Put für einen debit von 74$ auf 45$ gerollt. zusätzlich habe ich einen long put bei 57,5 und einen short put bei 56$ sowie 2 40$ puts für einen credit von 19$ hinzugefügt.

Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs59$
Strikes45$ Put (diesen Strike habe ich gerollt)
60$ Call
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie-0,74$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf-74$
Prämie insgesamt jetzt 1.775$
IVX149%
IVR81%
Delta
Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs57,90$
Strikes2 x 40$ Short Put
45$ Put
56$ Short Put
57,5$ Long Put
60$ Call
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie0,19$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf19$
Prämie insgesamt jetzt 1.794$
IVX
IVR
Delta

10.12.2021: Vertical zurückgekauft

56$ Short Call und 56$ Long Call geschlossen für einen Credit von 141$

Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs51$
Strikes2 x 40$ Short Put
45$ Put
60$ Call
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie1,41$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf141$
Prämie insgesamt jetzt 1.935$
IVX
IVR
Delta

10.12.2021: Vertical zurückgekauft

56$ Short Call und 56$ Long Call geschlossen für einen Credit von 141$

Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs51$
Strikes2 x 40$ Short Put
45$ Put
60$ Call
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie1,41$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf141$
Prämie insgesamt jetzt 1.935$
IVX
IVR
Delta

10.12.2021: Verkauf von zwei Short Puts

Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs52$
Strikes2 x 40$ Short Put
45$ Put
2 x 50$ Short Put (Exp. 17.12.2021)
60$ Call
72$ Call
80$ Put (Exp. 17.12.2021)
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie1,20$ und 115$
Anzahl Optionen22
Prämie insgesamt für den Verkauf235$
Prämie insgesamt jetzt 2.170$
IVX85,4
IVR34
Delta-29

10.12.2021: Short Put zurückgekauft

Der Short Put hatte keinen Zeitwert mehr, daher hätte er jederzeit ausgeführt werden können. Hätte ich ihn doch nur gestern verkauft. Hätte, hätte, Fahradkette. Da hätte ich beim herunterrollen auf 70$ wenigstens noch 150$ bekommen. Heute wären es 30$ gewesen.

Datum08.12.2021
UnderlyingCHWY
Kurs52$
Strikes2 x 40$ Short Put
45$ Put
2 x 50$ Short Put (Exp. 17.12.2021)
60$ Call
72$ Call
Verfallsdatum10.12.2021
Prämie-27,80$
Anzahl Optionen22
Prämie insgesamt für den Verkauf235$
Prämie insgesamt jetzt -610$
IVX85,4
IVR34
Delta

Beendigung des Trades: Zurückgekauft

Datum13.12.2021
Tage im TradeTage
Gezahlte Prämie 0,30$
Gezahlte Prämie insgesamt60$
Gezahlte Gebühren insgesamt23$
Optionsgewinn-670$
Ergebnis des Trades-693$
Ergebnis annualisiert-86%

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